Questa settimana analizziamo l’ultima operazione eseguita con gli algoritmi di Multiple Spread Trading su un gruppo di titoli americani appartenenti al settore Industriale (3M, Honeywell, Boeing, United Technologies).

Il Multiple Spread Trading, come si può capire leggendo i vari articoli presentati sul sito, si applica indifferentemente e con la stessa efficacia a diversi gruppi di titoli settoriali, grazie al fatto che è basato unicamente su algoritmi statistici e non è legato ad un particolare comportamento di uno o più titoli.

Ciò permette di trovare numerosissimi gruppi di titoli correlati e quindi un numero elevato di possibili nuove operazioni in ogni giornata borsistica.

All’inizio della settimana gli algoritmi hanno elaborato la seguente composizione dei titoli industriali considerati:

Buy 184 MMM

Sell 160 HON

Buy 147 BA

Sell 257 UTX

Si è verificato un ingresso long sullo Spread lunedì 28 Novembre 2016 alle 17:00 ed uscita il giorno successivo alle ore 18:30, realizzando un profitto netto corrispondente al 2.4% del capitale utilizzato come margine.

Noto ancora una volta che a fronte di un profitto che può sembrare modesto, seppure guadagnato in un solo giorno, il Multiple Spread Trading ha come primo obiettivo la conservazione del capitale, realizzando una bassissima esposizione netta a fronte dei movimenti improvvisi del mercato.

Questa caratteristica, unita all’elevata probabilità di successo di ogni singola operazione, porta complessivamente alla seguente Equity line, al netto di tutte le spese, su un arco temporale di 3 anni (rendimento totale superiore a +180%):

Buon Trading,
Michele

Michele Bogliardi

Spread Master Trader

Esperto di Trading Systems Automatici con 25 anni di esperienza in Software Simulation e Algorithms Development. Dal 2002 sviluppa Algoritmi e Trading Systems Automatici su Azioni, Futures, Forex e Opzioni nel mercato USA.